Volume Spread Analysis VSA NYSE, FORTS Вайкофф

Основываясь на нем, инвестор устанавливает ценовые цели, измеряя потенциальный масштаб тренда, выходящий из объема торговли. «Причину» по Вайкоффу можно измерить по количеству точек на графике точек, а «эффект» означает перемещения на расстоянии, которые соответствуют количеству точек. Действие этого закона можно рассматривать как силу накопления или распределения с точки зрения торговли – и как эта сила работает в следующем тренде (движении вверх или вниз). Профиля рынка, можно сказать, что это тест уровня POC. А с точки зрения VSA, который фокусируется на “расшифровке” балансов спроса и предложения, низкие объемы (всего 24к за целых 19 баров) указывают на дефицит покупателей. Это значит, что вероятность пробоя вчерашнего диапазона крайне невелика.

В случае определения падающего тренда высокие объемы должны подтверждать новые минимумы цены, а максимумы должны соответствовать обороту торгов, меньшему аналогичного предыдущего экстремального значения. Следующим шагом станет определение тренда, куда будет двигать рынок крупный игрок. Правильно определить направление можно, соединив точки начала зоны накопления со свечой, соответствующей обратному пересечению Standard Deviation со скользящей средней с периодом 200. Низкая волатильность определяет цикл накопления позиции.

Тем не менее, его твердое мастерство и правильное понимание позволяет специалистам рынка гораздо глубже проникнуть в рыночные механизмы. У начинающего пользователя VSA может сложиться парадокс. Как так получается, что рынок идет вверх после всплеска продаж? Потому что продажи в начале аккумуляции отражают ордеры от паникующих новичков (или “толпы”, если позволите). Профессионалы начинают накапливать позицию используя лимитные BUY ордера ниже падающей цены, поглощают предложение и аккумулируют монету (акцию, фьючерс) на своих счетах. Когда предложение изъято с рынка (третья красная стрелка на графике выше), толкать котировку вверх становится проще, и они “открывают карты”, начиная отсылать на биржу BUY-market (зеленые стрелки).

Ричард Вайкофф – стратегия легендарного трейдера

Другими словами, первый закон Вайкоффа предполагает, что превышение спроса над предложением приводит к росту цен, поскольку больше покупателей, чем продавцов. Но в ситуации, когда продаж больше, чем покупок, и предложение превышает спрос, свидетельствует о дальнейшем падении стоимости. Фаза E является последней стадией в схеме накопления. Она отмечается явным пробитием торгового диапазона, за счет увеличения спроса на рынке, что свидетельствует про начало восходящего тренда.

• Вайкофф создал идею о «композитном человеке» (от англ. composite man, composite operator), который воплощает собой воображаемую личность рынка.
• Формируется кульминация продаж, сразу после этого – авторалли и реакция, в ходе которой не обновляется минимум кульминации продаж.
• В связи с этим стоит следить за объёмом сделок, который должен быть больше предыдущих значений.
• Также как и во время восходящего тренда, в период действия нисходящего могут происходить несколько фаз перераспределения.
• Про кульминации на рынках вы возможно уже слышали.

Поскольку рынок движется вверх, другим инвесторам рекомендуется входить в рынок и покупать активы. По итогу, волнения затрагивают все больше людей, желающих принять участие. В такой период спрос гораздо выше, чем предложение. https://boriscooper.org/ Таким образом, применяя анализ по Вайкоффу, можно отследить момент для входа в рынок при выходе из боковых трендов. В этот период игроки фиксируют свои позиции и не пропускают роста цены сильным предложением.

Такая торговая зона предвещает отличный момент для заработка, ведь именно тут происходит подготовка к взрывному бычьему ралли или медвежьему падению. Консолидацию можно рассматривать как место заправки для автомобиля, если не заправиться, то и ехать будет не на чём – это та накапливаема сила, причина, которая создает последующее движение. Чем дольше будет происходить заправка, тем дальше можно будет уехать. Поэтому после продолжительного торгового диапазона, следует ожидать такое же продолжительное движение вверх или вниз. Анализ действия стоимости чрезвычайно полезен для управления точками заработка.

Направление вверх указывает на рост, а вниз – на снижение, но только в том случае, если движение подтверждается объемом. Сделку можно удерживать до ухода графика в зону накопления при среднесрочной стратегии, а в долгосрочном варианте – держать до момента, пока не подтвердится обратный тренд, обнаруженный на промежутке низкой волатильности. На нашем сайте есть специальный сервис для определения среднего значения волатильности каждой пары, из которого видно, что дневные свечи торгуются в диапазоне 42 пункта. Чем выше внутридневной объем и соответствующий диапазон свечи, тем выше вероятность профитной контртрендовой сделки.

Есть также много других рынков, на которых вы можете играть. Теперь стало намного больше возможностей манипулировать рынком. Как торговать с помощью биржевого стакана…Как индикаторы ATAS улучшают популярные Форекс… Нет спроса VSA (отдельный бар, указан стрелкой). Формирование профиля в виде буквы “Р” дает первые предупреждения о возможной зоне дистрибуции. Фьючерсов на золото, кластерный график охватывает ход торгов за 4 дня — с 13 по 16 мая 2019 включительно.

Фаза D

Торговля по трендам и важным зонам на примере Bitcoin. Test – Происходит после формирования Spring и должен быть на небольшом объеме. Если прикладывается усилие для достижения цели, обязательно должен быть результат. Если это не так, значит нарушаются другие принципы или законы. Подумайте над тем, как усилия по изменению объёма изменяют стоимость валюты? Если Вы обладаете большим объёмом средств, Вы можете менять курс и добиваться лучшего результата трейдинга.

ST – вторичный тест – это второй тест области, отмеченной BC. Однако в некоторых случаях уровни поддержки удается удержать, и «весна» попросту не начинается. Другими словами, может быть еще одна схема накопления, которая включает в себя немного другие элементы, но никак не «весну». Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ. Данная модель разбивает эти две схемы на более мелкие секции из пяти фаз (от A до E), а также несколько событий, которые кратко описаны ниже.

Начальная часть распределения; на этом этапе мы имеем дело с первыми признаками перекупленности. Цена в текущем тренде заметно ускорилась, и появился большой объем. В этой схеме мы имеем дело с более мягким процессом накопления, потому что он не имеет характеристики формирования Spring. Следует помнить, что, ожидая весны, не упустите возможность занять правильные позиции. Мы также будем обращать внимание на поведение объема, которое здесь имеет решающее значение.

Как торговать криптовалютой, используя теорию накопления Вайкоффа

График бумаг конкретной компании должен показывать более сильный рост по сравнению с индексом и давать меньшие коррекции на медвежьих участках графика. При работе на Форексе этот пункт можно исключить. Формируется кульминация продаж, сразу после этого – авторалли и реакция, в ходе которой не обновляется минимум кульминации продаж.

Согласно посту на Reddit от пользователя “CryptoPorto”, график биткойна повторяет гипотетическую диаграмму, предшествующую развороту тренда, основанную на учениях Ричарда Вайкоффа начала XX века. Как можно заметить, оба графика, представленные ниже, очень похожи, а местами даже идентичны. Биткойн-пользователи предполагают, что в ближайшее время цена может опуститься еще сильнее, после чего последует резкий взлет курса. Открывать сделку стоит, если цена перешла из накопления в рост или из распределения в снижение. Эксперт биржевой торговли, Ричард Вайкофф, разработал и описал теорию рынка на основе ценовых циклов. Определение текущего тренда и предположение, насколько далеко он может зайти и какова взаимосвязь между спросом и предложением.

Преимущества и недостатки метода

Эту книгу несомненно стоит прочитать, особенно тем, кто хочет получить хорошие базовые сведения для торговли… Несмотря на стабильный объем, цена поднимается вверх. В конце концов, это высокие объемы по сравнению с дальнейшими этапами.

Если рассматривать наш вчерашний сценарий, то у нас отработался только один уровень от которого мы пошли обновлять максим. Здесь та же ситуация, что и с накоплением, но с противоположной стороны. Третья фаза метод вайкоффа характеризуется выбросом лишних покупателей, отработкой их стопов. Эта фаза наиболее короткая и, как правило, самая выгодная для открытия длинных позиций. Большой объем вложенных средств является усилием.

Накопление и распределение

Новый тип отношений, усовершенствованных благодаря сбору данных, может поддерживаться и развиваться длительно, что, в свою очередь, еще больше снижает затраты на отдельные транзакции (например, хранение данных о кредитных картах или адресах) и «отток». Мы находимся в процессе перехода к цифровой экономике и обществу. Эти изменения превратили данные в стратегически важный актив. Сегодня многие сравнивают цифровую трансформацию с более ранними промышленными трансформациями, которые произошли вследствие появления технологий общего назначения, такими как паровой двигатель или электричество. Данная трансформация предоставляет редкую возможность повышения благосостояния граждан и разрешения острых социальных вызовов в различных сферах — от здравоохранения и образования до охраны окружающей среды.

Вайкофф

ST- вторичный тест (повторный тест) – происходит для проверки сил спроса и предложения. Третий закон Вайкоффа гласит, что изменения в цене являются результатом общих усилий, которые отображаются на объеме торгов. В случае, когда рост стоимости актива соответствует высокому объему торгов, есть большая вероятность того, что тренд продолжит свое движение. Но если объемы слишком маленькие при высокой цене, рост скорее всего остановится и тренд может изменит свое направление. Второй закон гласит, что различия между спросом и предложением не случайное совпадение.

Главное событие на этой неделе — неспособность рынка пробить предыдущий максимум. Закрытие на минимумах добавляет веса идее о начавшейся дистрибуции. В последующие недели котировка ушла в затяжной “боковик”, что соответствует фазе В на чертеже-схеме выше. В начале зоны распределения проходит сверх-мощный импульс вверх. Обычно он сопровождается “хорошими” новостями в прессе.

Ричард Вайкофф сегодня входит в топ-5 трейдеров мира, которые заложили основы современного технического анализа. Стратегия вход на разваротеИ помните — не стоит торговать сигналы на часовом тайм фрейме, если он противоречит дневному сигналу. И наоборот получая сигнал на дневке, следует подтвердить сигнал на часе. Сигналами для открытия позиции являются тесты линии 100% и 50% баланса. Соотношение стоп -лосс / тейк — профит не менее 1 к 2. Стоп лосс выставляется на пробитие 80% диапазона фазы баланса.

Эти графики отвечают за Ваш профит, помогают не выходить из позиции раньше времени. У Ричарда Вайкоффа было множество последователей, один из которых Том Уильямс. Изучая практические примеры применения методики Вайкоффа, Уильямс разработал собственную методику технического анализа для работы с объёма под названием – VOLUME SPREAD ANALYSIS . Метод Ричарда Вайкоффа и VSA анализ по праву считаются классическими инструментами технического анализа, завоевавшими признание миллионов последователей. Модействие пользователей за пределами экосистемы. Это может значительно повысить затраты пользователей на переключение, когда и если появится более качественный продукт, тем самым помогая участникам рынка контролировать вход на рынок и конкурировать друг с другом.

В следующей фазе цена консолидируется и повторно тестирует зону кульминации покупок. Автор рекомендовал не слушать мнений аналитиков и экспертов, не следовать их торговым сигналам. Вайкофф считал, что цена и торговый объем говорят о гораздо большем. И вот относительно недавно появляется современная концепция Smart Money, логика которой выстраивается вокруг анализа поведения крупных игроков и профессионалов рынка. Спекулянты (кратко- и среднесрочный) – начинают с месяца, чтобы понять тренд.